Vaihtoehto Kauppa Kreikka Symbolia

Tapaa kreikkalaiset. Ainakin neljä tärkeintä. HUOMAUTUS Kreikkalaiset edustavat markkinoiden yhteisymmärrystä siitä, miten vaihtoehto reagoi muutosvaihtoehtojen hinnoitteluun liittyviin tiettyihin muuttujiin. Ei ole takeita siitä, että nämä ennusteet ovat oikeita. Ennen sinua lukea strategioita, on hyvä idea tutustua näihin hahmoihin, koska ne vaikuttavat jokaisen vaihtoehdon hintaan. Pidä mielessäsi, kun tutustut, esimerkit, joita käytämme ovat ihanteellisia maailman esimerkkejä. Ja kuten Platon varmasti kertoo, tosielämässä asiat eivät yleensä toimi niin täydellisesti kuin ihanteellisella tavalla. Aloittaneiden vaihtoehtoisten kauppiaiden oletetaan joskus, että kun varastossa siirrytään 1, kyseisen varastossa olevan vaihtoehdon hinta siirtyy enemmän kuin 1 Tämä on vähän typerä, kun todella ajattele sitä Vaihtoehto maksaa paljon pienemmäksi kuin varastossa Miksi sinun pitäisi saada enemmän hyötyä kuin jos olet omistanut varastossa. On tärkeää realistiset odotukset o asioita kaupankäyntiä Joten todellinen kysymys on, kuinka paljon vaihtoehtoisen hinnan liikkuu, jos varastot liikkuvat 1 Silloin, kun delta tulee. Delta on summa, joka optio-hinnan odotetaan siirtyvän perustuen 1:.Kutsut ovat positiivisia delta, välillä 0 ja 1 Tämä tarkoittaa, jos osakekurssi nousee eikä muut hinnoittelu muuttujat muuttuvat, puhelun hinta nousee ylös Tässä esimerkki Jos puhelu on 50: n delta ja varastossa nousee 1, teoriassa puhelun hinta nousee noin 50 Jos varastossa laskee 1, teoriassa puhelun hinta laskee noin 50.Putsillä on negatiivinen delta, välillä 0-1. Tämä merkitsee, esimerkiksi varastojen nousu ja muut hinnoitteluversit muuttuvat, vaihtoehdon hinta laskee. Jos esimerkiksi putilla on delta - 50 ja varasto nousee 1, teoriassa hinta putoaa 50 Jos varastot alenevat 1, teoriassa hinta kasvaa 50. Yleisenä säännönä rahanvaihto-optiot siirtyvät enemmän kuin out-of-t he-raha-optiot ja lyhytaikaiset optiot reagoivat enemmän kuin pitempiaikaiset vaihtoehdot samaan hintamuutokseen varastossa. Kun rahamäärä lähestyy, delta-rahan määräiset puhelut tulevat lähestymään 1, mikä heijastaa yksi-to-one reaktion varastossa olevan Delta-hinnankorotuksen muutoksista lähestymistavaksi 0 ja voitti t reagoida lainkaan hintamuutoksiin, koska jos niitä pidetään voimassaoloajan loppuun asti, puhelut joko käyttävät ja tulevat varastoiksi tai ne loppuvat arvottomina ja muuttuvat ollenkaan. Kun vanhentuminen lähestyy, delta-in-the-money laittaa lähestyy -1 ja delta varten out-of-the-rahaa laittaa lähestyy 0 Tämä s koska jos laittaa pidetään asti päättymiseen , omistaja joko käyttää vaihtoehtoja ja myydä kalustoa tai laittaa vanhenee arvoton. Erilainen tapa miettiä deltaa. Joten me olemme antaneet sinulle oppikirja määritelmä delta Mutta tässä on toinen hyödyllinen tapa ajatella delta todennäköisyys vaihtoehto lopettaa ainakin 01 rahan määräajan päätyttyä echnically, tämä ei ole kelvollinen määritelmä, koska todellinen matemaattinen delta ei ole edistynyt todennäköisyyslaskenta. Delta käytetään kuitenkin usein synonyymin todennäköisyyden kanssa optionaailmassa. Satunnaisessa keskustelussa on tavallista pudottaa desimaalipistettä delta-kuvassa , kuten, Oma vaihtoehto on 60 delta Tai, on 99 delta olen aio olla oluen, kun lopetan tämän sivun kirjoittaminen. Yleensä, on-the-money call-vaihtoehto on delta noin 50, tai 50 delta Tämä johtuu siitä, että 50 50: n mahdollisuuden pitäisi olla mahdollisuus päästä rahan sisään tai ulos rahan päättyessä. Katsotaan nyt, miten delta alkaa muuttua, kun vaihtoehto pääsee sisään tai ulos, kun hinnankorotus vaikuttaa deltaan. Kun vaihtoehto pääsee lisää rahaa, todennäköisyys siitä, että raha on rahan päättyessä kasvaa, niin vaihtoehto s delta kasvaa. - rahan määrä, todennäköisyys, että se on rahan määräinen loppuessa vähenee. Joten vaihtoehto sd elta laskee. Kuvittele, että sinulla on XYZ-optio-oikeus, jonka taktiikkahinta on 50 ja 60 päivää ennen rajan päättymistä osakekurssi on täsmälleen 50. Koska it's a-money option, delta on noin 50 Esimerkiksi, sanotaan, että vaihtoehto on 2: n arvoinen. Teoriassa, mikäli varastossa nousee 51: een, vaihtoehtoisen hinnan pitäisi nousta 2: stä 2: een 50. Mitä sitten, jos varastossa kasvaa edelleen 51: stä 52 Nyt on suurempi todennäköisyys, että vaihtoehto päätyy rahoihin loppuun mennessä. Joten mitä tapahtuu delta Jos sanoitte, Delta kasvaa, olet aivan oikein. Jos osakekurssi nousee 51: sta 52: een, vaihtoehtoinen hinta voi nousta 2 50: sta 3: een 10: een, mikä tarkoittaa, että 60 siirretään 1 liikkeelle varastossa. Joten delta on noussut 50: stä 60: een 3: 10 - 2 50 60: een, koska varastossa oli enemmän rahaa. Toisaalta, mikäli varastossa laskee 50: stä 49: een Vaihtoehtokurssi voi laskea 2: stä 1 50: een, mikä taas heijastaa 50: n delta rahalla-vaihtoehdoista 2 - 1 50 50 Mutta jos ock pysyy alaspäin 48: een, vaihtoehto voi mennä alas 1 50: stä 1: een 10 Joten delta tässä tapauksessa olisi laskenut 40 1 50 - 1 10 40 Tämä delta-arvon heikkeneminen heijastaa pienempää todennäköisyyttä, kun rahamäärä on päättynyt. Miten delta muuttuu vanhentumisajankohdan mukaan. Kun osakekurssi, aika loppuun asti, vaikuttaa todennäköisyyteen, että optiot päätyvät sisään tai ulos rahoista. Sillä, koska vanhentumisajankohdista lähtien, varastossa on vähemmän aika ylittää tai ylittää valintasi hinnan. Koska todennäköisyydet muuttuvat vanhentumislähtöisinä, delta reagoi eri tavalla osakekurssien muutoksiin. Jos puhelut ovat rahan sisällä juuri ennen erääntymistä, delta lähestyy 1 ja vaihtoehto siirtää penny-per-penny varastossa In-the-money laittaa lähestyy -1 loppuvuonna. Jos vaihtoehdot ovat out-of-the-rahaa, ne lähestyvät 0 nopeammin kuin ne voisivat mennä ajoissa ja lopettaa reagointi kokonaan liikkeeseen varastossa varastossa XYZ on 50, ja 50 lakkapuhelun vaihtoehto vain yksi päivä vanhentumisesta Jälleen deltaan pitäisi olla noin 50, koska teoreettisesti 50 50 mahdollisuutta varastossa liikkuu kummassakin suunnassa Mutta mitä tapahtuu, jos varastossa nousee 51.Koska siitä Jos on vain yksi päivä loppuun asti ja vaihtoehto on yksi piste rahaa, millä todennäköisyydellä vaihtoehto on vielä ainakin 01-in-the money-huomenna Se s melko korkea, Oikeastaan. Delta kasvaa vastaavasti, mikä tekee dramaattisen siirtymän 50: stä noin 90: een. Jos taas XYZ: n pudotus 50: stä 49: een, vain yksi päivä ennen vaihtoehdon päättymistä, delta saattaa muuttua 50: stä 10: een. paljon pienempi todennäköisyys, että vaihtoehto päättyy in-money. So kuten päättymisprosessien, muutokset varastossa arvo aiheuttaa dramaattisia muutoksia delta, koska lisääntynyt tai vähentynyt todennäköisyys viimeistelyä in-the-money. Warning oppikirja määritelmä delta yhdessä Alamo. Don t unohda delta-oppikirjan määritelmä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, onko optioiden mahdollisuus lopettaa rahaa tai rahaa uudelleen Delta on yksinkertaisesti summa, jolla optiohintaa siirretään perustuen 1: n muutokseen perustana. koska todennäköisyys vaihtoehto loppuu-rahaa on melko hieno tapa ajatella sitä. Gamma on nopeus, joka delta muuttuu 1: n osakekurssin muutoksen perusteella. Joten jos delta on nopeus, jolla option hintojen muutos , voit ajatella gammaa kiihtyvyysasetuksina, joilla korkein gamma on eniten vastattavissa hinnanmuutoksiin. Kuten mainitsimme, delta on dynaaminen luku, joka muuttuu osakekurssimuutoksiksi, mutta delta does not change samalla kurssilla jokaiselle vaihtoehdolle, joka perustuu tiettyyn varastokantaan. Katsotaanpa sitten uuden optio-ohjelman vaihtoehto XYZ, jonka lakko hinta on 50, nähdäksesi, kuinka gamma heijastaa delta-arvon muutosta suhteessa osakekurssiin ja - aikaon loppuun asti Kuva 1. Kuvio 1 Delta a ja Gamma Stock XYZ - puhelulle, jossa on 50 strike-hinta. Huomaa, miten delta - ja gammamuutokset muuttuvat, kun osakekurssi nousee ylös tai alas 50: stä ja vaihtoehto siirtyy rahan yli tai pois. Kuten näet, Rahamääräiset vaihtoehdot muuttuvat huomattavasti enemmän kuin rahanvaihto-optioiden samaan päättymiseen verrattuna. Myös lyhytaikaisten raha-asetusten hinta muuttuu huomattavasti enemmän kuin hinta pidemmällä aikavälillä rahalla-vaihtoehdoista. Joten mitä tämä puhumme gammasta kiehuu, on se, että lähitulevaisuudessa rahalla - vaihtoehdoissa on räjähdyskelpoinen vastaus hinnanmuutoksiin. Jos olet uudelleen vaihtoehtoinen ostaja, korkea gamma on hyvä niin kauan kuin ennustuksesi on oikea s siksi, kun vaihtoehdosi liikkuu rahaa, delta lähestyy nopeammin 1 Mutta jos ennustuksesi on väärä, se voi palata purra sinua nopeasti alentamalla deltaa. Jos olet vaihtoehto myyjälle ja ennustuksesi on virheellinen, korkea gamma on vihollinen, koska siksi se voi aiheuttaa sinulle r asema toimimaan sinua vastaan ​​kiihtyvällä nopeudella, jos vaihtoehto, jonka olet myynyt, siirtyy rahalla. Mutta jos ennustuksesi on oikea, korkein gamma on ystäväsi, koska myydyn vaihtoehdon arvo menettää arvon nopeammin. lainaus tai theta on vihollisen numero yksi vaihtoehtoisen ostajan puolesta. Toisaalta se on tavallisesti myyjän paras ystävä Theta, joka on summa, jossa puhelujen ja putkien hinta laskee ainakin teoriassa yhden päivän muutokselle ajan päättymiseen. Valuutus 2 Rahanvaihtotarjousvaihtoehdon aikamääriin. Kaavio osoittaa, kuinka rahanarvoisen vaihtoehdon arvo lamaantuu viimeisten kolmen kuukauden aikana, kunnes vanhentuminen Huomaa, kuinka aika-arvo sulaa pois nopeutetussa Tämä raja osoittaa, kuinka rahanarvoinen s-arvo hajoaa kolmen viimeisen kuukauden aikana, kunnes se päättyy. Huomaa, kuinka aika-arvo sulaa pois nopeutetulla nopeudella päättymisajankohdan mukaan. Vaihtoehtoisilla markkinoilla ajan kuluminen on samanlainen kuin kuuman kesän su n jään lohkossa Jokainen kulunut hetki aiheuttaa jonkin vaihtoehdon aika-arvon sulavan pois Lisäksi ei myöskään vain ajan arvo sula pois, se tekee niin nopeutetulla nopeudella kuin päättymisnopeudet. Tarkista kuva 2 Kuten voit katso, rahalla 90 päivän vaihtoehto, jonka palkkio on 1 70, menettää arvonsa 30 kuukaudessa 60 päivän vaihtoehto voi puolestaan ​​menettää 40: n arvon seuraavien kuukausi Ja 30 päivän vaihtoehto menettää jäljellä olevan jäljellä olevan aika-arvon loppuun mennessä. Rahamääräiset vaihtoehdot saavat aikaan merkittävämpiä dollarin tappioita ajan myötä kuin rahasto-osuudet, joilla on sama kohde - ja vanhentumispäivä Tämä s koska rahanarvoisilla optioilla on eniten aika-arvoa, joka on sisällytetty palkkioon. Ja mitä suurempi on hintaluokkaan rakennettu aika-arvo, sitä enemmän menetetään. Muista, theta-vaihtoehdoista, theta on alempi kuin rahapoliittisissa vaihtoehdoissa, koska dollarin määrä on tim e-arvo on pienempi. Vahinko voi kuitenkin olla suurempaa prosenttiyksiköllä kuin rahanvaihto-optioilla, koska pienempi aika-arvo. Kun luet soitoksia, katsele theta-verkon vaikutuksia luvussa "Aika kuluu . Kuvake 3 Vega Stock-XYZ: lle perustuvista rahapalkkausvaihtoehdoista. On selvää, että kun mennään eteenpäin ajoissa, optiosopimukseen sisällytetään enemmän aikaa. Koska implisiittinen volatiliteetti vaikuttaa vain aika-arvoon, pidemmän aikavälin vaihtoehdot on suurempi vega kuin lyhyen aikavälin options. When käsittelyssä näytelmiä, katsella vaikutusta vega osassa nimeltään implisiittinen volatiliteetti. Voit ajatella vega koska kreikkalainen, joka tietää vähän horjuva ja yli-kofeiinia Vega on summa puhelu ja put-hinnat muuttuvat teoriassa vastaavan yhden pisteen muutokselle implisiittisestä volatiliteetista Vega ei vaikuta optioiden itseisarvoon vaan se vaikuttaa vain option hintaan. Kun tyypillinen implisiittinen volatiliteetti kasvaa, vaihtoehtojen arvo nousee Tämä johtuu siitä, että implisiittisen volatiliteetin lisääntyminen viittaa siihen, että varastojen mahdollinen liikkuminen lisääntyy. Tarkastellaan 30 päivän vaihtoehtoa varastossa XYZ 50: llä lakkohinnalla ja varastossa juuri 50 Vega: aa tämä vaihtoehto saattaa olla 03 Muissa sanat, optio-arvon voi nousta 03 jos implisiittinen volatiliteetti kasvaa yhden pisteen ja vaihtoehdon arvo saattaa laskea 03 jos implisiittinen volatiliteetti laskee yhden pisteen. Nyt, jos katsot 365 päivän rahaa XYZ-vaihtoehto, vega voi olla jopa 20 Joten vaihtoehdon arvo voi muuttua 20, kun implisiittinen volatiliteetti muuttuu pisteen avulla, katso kuva 3. Jos olet kehittyneempi vaihtoehto kauppiaalle, saatat huomata, että puuttuu kreikkalainen rho That kun optiolainan arvo muuttuu teoriassa yhden prosenttipisteen korkotason muutoksen perusteella. Rho juuri astui ulos gyroon, koska emme puhu siitä hänestä paljon tällä sivustolla. Ne teistä, jotka todella huolehtivat vaihtoehdot tulevat lopulta tietää tämän merkin paremmin. For nyt, pidä mielessä, että jos kaupankäynnin lyhyemmät vaihtoehdot, korkojen muutokset eivät saisi vaikuttaa vaihtoehtojen arvoon liikaa. Mutta jos käytät kaupankäynnin pidempiaikaisia ​​vaihtoehtoja, kuten LEAPS rho voi olla paljon merkittävämpi vaikutus lisää kustannuksia kuljettaa. Today s Trader Network. Learn kaupankäynnin vinkkejä strategiat TradeKing asiantuntijoita. Top kymmenen vaihtoehto mistakes. Five vinkkejä menestyksekäs katettu Calls. Option toistaa kaikkiin markkina-olosuhteisiin. Advanced Option Plays. Top viisi asiaa varastossa 2017 TradeKing Group , Inc. Kaikki oikeudet pidätetään TradeKing Group, Inc on täysin omistama tytäryhtiö Ally Financial Inc Securitiesin kautta TradeKing Securities, LLC: n kautta. Kaikki oikeudet pidätetään Member FINRA ja SIPC. Mitkä ovat kreikkalaiset. Greeks ovat riskien ulottuvuuksia, tai jokin muu johdannainen Jokainen riskimuuttuja johtuu vaihtoehdon epätäydellisestä olettamuksesta tai suhteesta toisen taustatekijän kanssa. Erilaisia ​​hienostuneita suojausstrategioita käytetään neutraalissa lize tai vähennä kunkin riskitekijän vaikutuksia. BREAKING DOWN Kreikkalaiset. Neutralisoidaan kunkin muuttujan vaikutus edellyttää huomattavaa ostamista ja myymistä ja tällaisten korkeiden transaktiokustannusten seurauksena monet toimijat tekevät vain säännöllisiä yrityksiä tasapainottaa vaihtoehtojaan salkkuja. lukuun ottamatta vegaa, joka ei ole kreikkalainen kirjain, jokainen riskin mitta on edustettuna erilainen kreikkalaisen aakkoston kirjain. Delta edustaa vaihtoehtopisteen vaihtokurssia optio-oikeuden hintaa ja 1 kohdearvon muutoksen hintaa, toisin sanoen hintaherkkyyttä. Hankintamahdollisuuden delta on välillä nolla ja yhdellä, kun taas put-optiolla on vaihteluväli nollan ja negatiivisen välillä Esimerkiksi olettaa, että sijoittaja on pitkä puhelinvaihtoehto, jonka delta on 0 50 Siksi, jos taustalla oleva osakekurssi kasvaa 1: llä, optio-oikeus nousee teoreettisesti 50 sentillä, ja päinvastoin on myös totta . Theta edustaa vaihtokurssia optiosalkun ja ajan välillä tai aikaherkkyyden mukaan Theta ilmoittaa, kuinka monta vaihtoehtoista hintaa alennetaan, kun vanhentumisaika vähenee. Oletetaan esimerkiksi, että sijoittaja on pitkä vaihtoehto, jolla on theta -050. Vaihtoehtoinen hintaa alentaisi 50 senttiä päivässä, joka kuluu kaikkien muiden ollessa yhtä suuret Jos kolmen kaupankäyntipäivän kuluttua vaihtoehdon arvo laskisi teoreettisesti 1 50: lla. Gamma edustaa vaihtokurssia optioketjun delta-arvon ja kohde-etuuden välillä hintataso eli toisin sanoen toisen kertaluvun hintaherkkyys Gamma osoittaa summan, jolla delta muuttuisi, kun otetaan huomioon 1 siirtyminen taustalla olevaan turvallisuuteen Esimerkiksi olettaa, että sijoittaja on pitkä puhelinvaihtoehto hypoteettisella varastossa XYZ Puhelutoiminnolla on delta 0 50 ja gammakohta 0 10 Jos siis varastossa XYZ nousee tai laskee 1: llä, puhelupalvelun s delta nousee tai laskee 0: llä. 10. Vega edustaa vaihtokurssivaihtoehtoa arvo ja kohde-etuuden volatiliteetti - toisin sanoen herkkyys volatiliteetille Vega osoittaa summan vaihtoehtojen hintamuutoksista, kun otetaan huomioon implisiittisen volatiliteetin 1 muutos Esimerkiksi vaihtoehto, jonka Vega on 0 10 osoittaa, että option s arvo on odotettavissa muutos 10 senttiä, jos implisiittinen volatiliteetti muuttuu yhdellä. Rho edustaa vaihtokurssia optioketjun arvon ja yhden koron muutoksen tai koron herkkyyden välillä. Oletetaan esimerkiksi, että rho 0 05 ja hinta 1 25 Jos korot nousevat 1: llä, puheluoperaation arvo nousee 1 30: een, kaikki muu on sama Päinvastoin pätee put-asetuksiin. Käyttämällä kreikkalaisia ​​ymmärtää vaihtoehtoja. mitä tapahtuu yhden vaihtoehdon hintaan tai tilanteeseen, jossa on useita vaihtoehtoja, koska markkinamuutokset voivat olla vaikea sitoumus Koska vaihto-oikeuden hinta ei aina näytä liikkumaan yhdessä kohde-etuuden hinnan kanssa, on tärkeää ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat vaihtoehtoisen hinnan liikkumiseen ja millaisia ​​vaikutuksia heillä on. Vaihtoehtoiset sijoittajat viittaavat usein delta-gamma-vega - ja theta-vaihtoehtojensa ryhmään. Yhteenvetona nämä termit tunnetaan kreikkalaisina ja ne tarjoavat tapa mitata vaihtoehtoisen hinnan herkkyys kvantitatiivisiin tekijöihin Näillä termeillä voi olla hämmentäviä ja pelottavia uusia optio-kauppiaita, mutta eriteltyinä, kreikkalaiset viittaavat yksinkertaisiin käsitteisiin, jotka auttavat sinua paremmin ymmärtämään vaihtoehtoisen sijoituksen riskin ja mahdollisen palkkion. Rakkien arvottaminen Ensinnäkin, sinun on ymmärrettävä, että kunkin kreikkalaisen numerot ovat ehdottomasti teoreettisia. Tämä tarkoittaa sitä, että arvot ennustetaan matemaattisten mallien perusteella. Useimmat kaupankäynnin vaihtoehtoja tarvitsevat tiedot - kuten hintatarjous ja viimeiset hinnat , volyymi ja avoin kiinnostus - ovat eri vaihtoehdoista saatuja tosiseikkoja, joita teidän tietopalvelu tai välitysyritys jakaa. Mutta Gree ks: tä ei voi yksinkertaisesti etsiä jokapäiväisissä valintataulukoissa. Ne on laskettava, ja niiden tarkkuus on yhtä hyvä kuin niiden laskemiseen käytettävä malli. Jotta heidät saataisiin, sinun on käytettävä tietokonepohjaista ratkaisua, joka laskee ne sinulle. parhaat kaupalliset vaihtoehdot-analyysipaketit tekevät niin, ja jotkut vaihto-optioista erikoistuneista välityspisteistä antavat myös nämä tiedot. Optio-oppaat tarjoavat myös nämä tiedot Luonnollisesti voit oppia matematiikan ja laskea kreikkalaiset käsin jokaiselle vaihtoehdolle. käytettävissä olevat ja aikarajoitukset, jotka olisivat epärealistisia Alla on matriisi, joka näyttää kaikki saatavilla olevat vaihtoehdot joulukuusta, tammikuusta ja huhtikuu - na 2005, nykyisin kaupankäynnin kohteena olevalle osakkeelle. Se on alustettu osoittamaan markkinahinta delta, gamma, theta , ja vega jokaiselle vaihtoehdolle Kun keskustelemme siitä, mitä kukin kreikkalainen tarkoittaa, voit viitata tähän kuvioon, jotta voit ymmärtää käsitteitä. Pääosa näyttää puhelupäätteet p ut vaihtoehtoja alaosassa Huomaa, että lakko hinnat on listattu pystysuoraan vasemmalla puolella, ja porkkana osoittaa, että 60 lakko hinta on-the-money Out-of-the-rahaa vaihtoehtoja ovat yli 60 puhelut ja alle 60 pistettä, kun taas rahaa koskevat vaihtoehdot ovat alle 60 puhelua varten ja yli 60 pistettä. Kun siirryt vasemmalta oikealle, vaihtoehdon elämässä jäljellä oleva aika nousee joulukuun, tammikuun ja Huhtikuu Ennätyksen jäljelle jäävien päivien todellinen määrä näkyy jokaisen kuukauden sarakeotsikon suluissa. Edellä esitetyt delta-, gamma-, theta - ja vega-luvut normalisoidaan, jotta kreikkalaiset voidaan normalisoida dollareina. Yksinkertaisesti niitä kasvatetaan sopimuskertoimella. optio Sopimuskerroin olisi 100 osaketta useimmille optio-oikeuksille Kuinka eri kreikkalaiset liikkuvat olosuhteiden muuttuessa riippuvat siitä, kuinka paljon lakko-hinta on osakekannan todellisesta hinnasta ja kuinka kauan aikaa jäljellä sen päättymiseen asti. ck Hintamuutokset - Delta - ja Gamma Delta mittaa optio-ohjelman herkkyyden teoreettisen arvon muuttamiseksi kohde-etuuden hinnan muutokseen. Se esitetään normaalisti numerona miinus yksi ja yksi, ja se ilmaisee, kuinka paljon optioarvon pitäisi muuttua, kun kohde-etuuden hinta nousee yhdellä dollarilla. Vaihtoehtoisena yleissopimuksena delta voidaan myös osoittaa arvoksi -100-100, jotta se osoittaisi dollarin kokonaisarvon herkkyyden arvoon 1, joka koostuu 100 osakkeesta. Taustalla Joten normalisoidut deltat ylittävät todellisen dollarin määrän, jonka olet saavuttanut tai menettämässäsi. Esimerkiksi jos omistat joulukuun 60, jossa on delta -45 2, sinun pitäisi menettää 45 20 jos osakekurssi nousee yhdellä dollarilla. Puhelun vaihtoehdoilla on positiivisia deltoja ja putopainikkeilla on negatiiviset deltat. Raha-optioilla on yleensä deltat noin 50: llä. Deep-in-the-money-optioilla voi olla delta 80 tai korkeampi, kun taas out-of-the-money-optioilla on delta niin pieni kuin 20 tai vähemmän Kun osakekurssi liikkuu, delta muuttuu vaihtoehtona entistä paremmaksi tai rahataloudelta Kun optio-oikeus saa hyvin syvän rahan deltaan lähes 100, se alkaa kaupata kuten varastossa, liikkuminen lähes dollarista dollarin kanssa osakekurssi Samaan aikaan, kaukaa-of-the-rahaa vaihtoehtoja voitti liikkua paljon absoluuttinen dollarin ehdoissa Delta on myös erittäin tärkeä määrä harkita kun rakennetaan yhdistelmäasemia. Koska delta on niin tärkeä tekijä , optio kauppiaat ovat myös kiinnostuneita siitä, miten delta voi muuttua osakekurssin siirtyessä Gamma mittaa delta-arvon muutoksen kunkin kohde-etuuden yhden pisteen kasvun osalta. Se on arvokas työkalu, joka auttaa sinua ennakoimaan muutoksia vaihtoehto tai yleinen asema Gamma on suurempi rahanvaihto-optioilla, ja se vähenee asteittain sekä rahaa että rahaa lukuun ottamatta. Toisin kuin delta, gamma on aina positiivinen sekä puheluissa että asetuksissa. lukemalla sijainti delta, katso artikkeli Go Beyond Simple Delta, Understanding Position Delta. Vaihtelut volatiliteetissa ja aikakauden kulku - Theta ja Vega Theta mittaa vaihtoehdon aikamääriin, dollarin arvo, joka vaihtoehto menettää joka päivä ajan kuluttua. at-the-money-optioilla, theta lisää vaihtoehtoa lähestyessä vanhentumispäivää. In-out-of-the-money-optioilla theta vähenee vaihtoehtoisena lähestymistapana vanhentumiselle. Theta on yksi alkuoperaattoreiden tärkeimmistä käsitteistä ymmärtää, koska se selittää ajan vaikutuksen ostettujen tai myytyjen vaihtoehtojen palkkioon. Mitä kauemmin olet menossa, sitä pienempi on aikamuutos vaihtoehtoa varten. Jos haluat omistaa vaihtoehdon, se on edullinen ostaa pidemmän aikavälin sopimuksia Jos haluat strategiaa, joka tuottaa voittoa aikamääriin, niin haluat lyhentää lyhyemmät vaihtoehdot, niin että menetys arvon vuoksi ajan tapahtuu nopeasti. Lopullinen kreikkalainen katsomme on Vega Monet ihmiset sekoittavat ve volatiliteetti ja volatiliteetti Volatiliteetti mittaa kohde-etuuden vaihteluja Vega mittaa opti - sen hinnan herkkyyttä volatiliteetin muutoksiin Volatiliteetin muutos vaikuttaa sekä puheluihin että samanlaiseen tapaan Volatiliteetin lisäys nostaa kaikkien vaihtoehtojen hintoja omaisuuserä ja volatiliteetin väheneminen aiheuttavat kaikki vaihtoehdot arvon alenemiseen. Jokaisella yksittäisellä vaihtoehdolla on oma vega ja reagoi volatiliteettimuutoksiin hieman eri tavalla. Volatiliteetin muutosten vaikutus on suurempi kuin raha-arvot se on rahan tai rahan käytöstä Vaikka vega vaikuttaa puheluihin ja asettaa samalla tavoin, vaikuttaa siltä, ​​että ne vaikuttavat enemmänkin puheluihin kuin saattaa. Ehkä johtuen markkinoiden kasvun ennakoinnista ajan myötä tämä vaikutus on voimakas pidempään kuten termejä LEAPS. Käyttämällä kreikkalaisia ​​ymmärtämään yhdistämiskauppoja Lisäksi voit saada kreikkalaiset yksittäisistä vaihtoehdoista, voit myös saada niitä asioihin, jotka yhdistävät useita vaihtoehtoja. voi auttaa sinua määrittämään eri kaupankäyntiin liittyvät riskit riippumatta siitä, kuinka monimutkaiset Koska optiopisteillä on useita riskialttiuksia ja nämä riskit vaihtelevat voimakkaasti ajan myötä ja markkinoiden liikkeiden kanssa, on tärkeää olla helppo ymmärtää ne. Below on riski-kaavio, joka osoittaa vertikaalisen veloitushajonnan mahdollisen voitonmenetyksen, jossa yhdistyvät 10 pitkän tammikuun 60 puhelut ja 10 lyhyt 65 tammikuu - puhelut ja 17 5 puhelut. Vaaka-akseli näyttää XYZ Corp: n eri hintoja, kun taas vertikaalinen akseli osoittaa kannan voiton menetys Varastossa on tällä hetkellä kaupankäynti 60: llä pystysuorassa sauvassa. Piikkilanko näyttää, miltä asema näyttää nykyään, katkoviiva näyttää sijainnin 30 päivässä ja kiinteä viiva osoittaa, mikä asema näyttää Tammikuun päättymispäivä Ilmeisesti tämä on nouseva kanta itse asiassa, sitä kutsutaan usein härkäpuheluksi ja se sijoitetaan vain, jos odotat osakkeiden nousevan hinnassa. Kreikkalaiset antavat sinun nähdä h Osakkeen hintaa, volatiliteettiä ja aikaa koskevat muutokset ovat olleet herkkiä. Keskipitkät 30 päivän rivit, puolivälissä tänään ja tammikuun päättymispäivän välillä, on valittu, ja taulukon alla oleva taulukko osoittaa, mitä ennustettu tulos voitto, delta , gamma, theta ja vega ovat sitten. Yhteenveto Kreikkalaiset auttavat tarjoamaan tärkeitä mittauksia optiopisteiden riskeistä ja mahdollisista palkinnoista Kun olet selvillä perusasiat, voit aloittaa sen sovittamisen nykyiseen strategiat Ei riitä, että vain tiedetään riskialttiista pääomasta optiojärjestelyssä. Jotta kaupankäynnin rahan todennäköisyys ymmärrettäisiin, on välttämätöntä pystyä määrittämään erilaisia ​​riskialtistusmittauksia. Jotta lukemalla lisäominaisuuksia hintavaikutuksista, katso artikkeli "tutustuminen kreikkalaisiin". Koska olosuhteet muuttuvat jatkuvasti, kreikkalaiset tarjoavat kauppiaille keinon määrätä, kuinka herkkä tietyn kaupan on hintavaihteluille, volat ilitysten vaihtelut ja ajan kuluminen Kreikan ymmärryksen yhdistäminen voimakkaisiin oivalluksiin riski-kaavioilla voi auttaa sinua ottamaan vaihtoehtosi kaupankäynnin toiseen tasoon. Korko, jolla talletuslaitos myöntää keskuspankille ylläpidettyjä varoja toiselle talletuslaitos.1 Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinavaihdon tuoton hajoamisesta Voit mitata arvopaperin volatiliteettia. Yhdysvaltain kongressin toimikausi hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaissa, jossa kiellettiin liikepankkien osallistuminen investointiin. viittaa kaikkiin tilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yritysten ulkopuoliseen työhön. Yhdysvaltain työvaliokunta. Valuutan lyhennys tai valuutan symboli Intian rupee INR: lle, Intian valuutalle Rupee koostuu 1.Ohjelman konkurssiin yrityksen varat konkurssiin sidottua yritystä valitsemalta kiinnostuneelta ostajalta. Tarjoajien joukosta.